Cómo crear estrategias ATM

En este capítulo, aprenderemos a configurar un ATM (Automated Trading Management), un trailing stop o una estrategia que te permitirá configurar tus objetivos de forma automática al momento de entrar en el mercado.

Que es y como funciona #

Para lograr una entrada correcta al mercado, es importante recordar tres factores fundamentales.

• El primer factor: es el punto de entrada, es decir, el valor en el cual tomaremos la posición ya sea en largo o en corto (compra o venta).
• El segundo factor: es tener en cuenta que toda entrada que tomemos en el mercado tiene dos posibilidades: ir a favor o en contra de nosotros. Por esta razón, lo primero que debemos definir claramente al momento de entrar en el mercado es el riesgo que estamos dispuestos a asumir, es decir, la cantidad de dinero que estamos dispuestos a perder para saber cuándo la probabilidad no está a nuestro favor y salir de la posición en Stop loss o el punto máximo de salida en pérdidas y también debemos definir el beneficio o Take Profit que estamos buscando.
• El tercero factor: es tener en cuenta que lo que buscamos con estas entradas es obtener un beneficio, y este beneficio debe tener una relación con el riesgo asumido o un ratio. En otras palabras, debemos definir la relación entre el beneficio esperado y el riesgo que estamos dispuestos a asumir. Por ejemplo, si estamos dispuestos a asumir un riesgo de $100 y esperamos obtener un beneficio de $300, entonces nuestro ratio sería de 1:3.

Definir nuestro riesgo asumido y nuestro objetivo de ganancia es esencial para tener éxito en el trading. Al utilizar una estrategia ATM, podemos automatizar estos objetivos y asegurarnos de que se cumplan de manera efectiva. La estrategia ATM nos permite definir de antemano nuestro Stop Loss y nuestro Take Profit, así como establecer parámetros adicionales como la cantidad de contratos que vamos a operar, la cantidad de ticks que vamos a utilizar para cada objetivo, entre otros.

Como establecer un ATM #

Para establecer una estrategia ATM en NinjaTrader 8, lo haremos directamente desde el gráfico en el que estamos operando. En la parte derecha del gráfico encontraremos la Chart Trader, donde buscaremos la opción ATM Strategy. Al hacer clic en el menú desplegable, seleccionaremos la opción Custom para crear una estrategia personalizada.

Una vez que hayamos seleccionado la opción Custom, se abrirá una ventana donde podremos definir los parámetros de nuestra estrategia ATM. Podremos establecer los niveles de stop loss y take profit, así como los tamaños de posición y la cantidad de ticks para cada objetivo. También podemos seleccionar diferentes opciones de gestión de órdenes, como el trailing stop y la reversión de la posición.

En la siguiente imagen te mostraré cada opción anteriormente mencionada con una descripción un poco más detallada

1. Order Quantity: Cantidad de contratos que vamos a adquirir
2. TIF: Tiempo de activación de la orden, ya sea que esté activa durante la sesión, o que se cierre únicamente cuando toque algún objetivo o stop o bien que se cierre cuando nosotros deseamos hacerlo
3. Parameter Type: Bajo qué parámetro queremos medir nuestra estrategia de salida y de orden:
   • Currency: En dinero
   • Percent: Porcentaje de la cuenta
   • Price: Precio
   • Ticks: Un tick es el movimiento mínimo que puede tener el precio de un instrumento y varía de acuerdo a cada instrumento es una medida más precisa.
   • Pips: o Puntos una medida más común y un poco más grande que los ticks
4. Stops Loss: De acuerdo al parámetro de medida, en cuánto deseo colocar mi riesgo
5. Profit: De acuerdo al parámetro de medida, en cuánto deseo colocar mi objetivo de ganancia.